“国债期货“跳水”，国债期货应怎么交割？”

期货交割方法|近期国债期货“跳水”需要冷静应对

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最近国债期货持续下跌，10年期主力合约下跌0.08%，5年期主力合约下跌0.34%，2年期下跌0.17%。 国债期货投资者来说，非常烦恼。 其实，国债期货的走势与市场经济的形式无关，因为现在经济还没有上升，持有国债期货的投资可以看情况，急于取钱的投资者可以选择交割。

期货应该怎么分割？

期货是指主权国家发行的以国债为期货合约标的的期货品种。 目前，全球交易活跃的国债期货品种主要为中长时间国债期货，通常使用实物支付。

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在这种交割模式下，国债期货合约卖方在合约到期前未管理平仓时，理论上需要按名义标准券进行履约。 名义基准券是指票面标准化，有一定期限的虚拟券。 名义基准券设计的最大功能是扩大国债可交付范围，提高价格操控性，减少交割时的强制仓储风险。

但是，现实中不存在名义标准券，所以交易所规定，现实中存在的、满足一定期限要求的一篮子国债都可以交付。 例如，中国国内5年期国债期货和10年期国债期货的可交割券，分别为合同到期月第一天的剩余期限为4-5.25年和6.5-10.25年的记账式利息国债。

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要了解国债期货的交割，首先必须了解转换因子的概念。 在期货实行批量交割国债的多券种交割方法，合同到期进行实物交割时，可交割国债成为符合条件的不同留存期、不同票面价值的国债品种。

由于票面价值和留存期限不同，有必要明确各种可分割国债和名义基准券之间的转换比率，这一比率就是人们常说的转换因子。 对现阶段国债期货来说，我国m2增长11.6%，形式不错。

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